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課程名稱 |
財務工程專題二
Seminar on Financial Engineering (Ⅱ) |
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開課學期 |
100-2 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
張森林 |
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課號 |
Fin8042 |
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課程識別碼 |
723 D7400 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期四6,7,8(13:20~16:20) |
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上課地點 |
管一會一 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。
總人數上限：10人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程旨在提供學生重要的財務工程研究主題與方法，從傳統的選擇權定價理論、風險中立評價方法、美式選擇權的評價方法、奇異式選擇權的評價方法、選擇權價格的上下界限等，延伸到比較應用及進階的主題，例如：非完美市場下選擇權的避險與評價方法、員工認股選擇權的運用、選擇權市場的實證研究、波動性衍生性商品市場、及逆轉換公司債等，藉由這些重要主題的討論與報告，希望學生能熟悉並喜愛財務工程的相關研究。 |
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課程目標 |
The detailed topics of this course are as follows:
(1) Option pricing models and Risk Neutral Valuation theory
(2) American option pricing
(3) exotic option pricing (barrier options, Asian options, cross-currency options, reset option)
(4) Option price bounds
(5) option pricing and hedging under imperfect market (transaction cost and liquidity risk)
(6) ESOP (option pricing under incomplete market or non-trading assets market)
(7) empirical derivatives research
(8) volatility derivatives market
(9) reverse convertible bonds: pricing and contract design
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課程要求 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
另約時間 備註： Email me to make an appointment. |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
term project |
40% |
學生需於學期結束兩週內繳交期末報告 |
2. |
presentation |
40% |
學生需閱讀指定文章並進行口頭報告 |
3. |
participation |
20% |
學生需參與課堂討論 |
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